Ce este o analiză fractală

Analiza fractală este un fel de percepție artistică a unui obiect în limitele unor figuri geometrice identice.

De exemplu, amanta se coace in cuptor pe o placinta de tort dreptunghiulara. Produsul finit se taie în aceleași dreptunghiuri, care amintește de forma întregului produs. În bucăți porționate, culoarea, gustul și compoziția sunt aceleași cu cea a plăcintei întregi. Fragmentul plăcilor și al plăcilor întregi sunt identice în toate. Placinta tăiată poate fi numită fractal. Deoarece ansamblul este format din piese similare.

Esența obiectului

Principiul asemănării este, de asemenea, aplicabil în tranzacțiile de schimb valutar. Prețurile instrumentelor de piață sunt luate în considerare pe perioade lungi și scurte și găsesc o asemănare izbitoare a comportamentului graficului cu minutele și celelalte zile, de exemplu.

Teoria analizei fractale a început în ultimul trimestru al secolului al XX-lea. Noul cuvânt a fost introdus în utilizarea matematicianului științei pieței, Benois Mandelbrot. Cercetătorul a înlocuit cuvântul "recursiune" cu latina "fractal" care era plină de greață. Omul de știință american și francez a dat lumii financiare metoda de investigare prin metoda divizării secvențiale a intervalelor de observare și a căutării simetriei pe graficele mișcărilor de preț lungi și scurte.

Înțelege geometria și câștigă

Fractal ca indicator indică prețul minim și maxim pe un număr impar de perioade ale intervalului de timp selectat. Numărul rațional de perioade care s-au înrădăcinat în practică este de cinci.

Pentru o combinație de 5 lumânări, fractalul este afișat dacă este fixată o figură simetrică:

• pentru verde fractal "în sus" ultimele două lumânări în stânga și la dreapta a afișajului central prețurile sub maxim;
• pentru fracturile roșii "în jos", perechile de lumanari din stânga și din dreapta ar trebui să se afle deasupra minimului.

Numărul de lumanari dintr-o combinație poate fi mărit. Este evident că pentru 9 lumânări grupele de lumânări din stânga și din dreapta constau din patru perioade.

Când suprapuneți o diagramă de prețuri, fractalul este indicat printr-o săgeată scurtă. Fractalul "sus" arată creșterea prețului la un maxim în perioada selectată, iar fractalul "în jos" afișează un minim în același interval de timp.

Practica tranzacțiilor a sistematizat fractali în:

• Standard, când lumânarea medie indică realizarea unei extreme;
• Non-standard, când lumânarea medie reflectă ambele extreme.

Aspectul unei lumanari non-standard semnaleaza o coliziune a intereselor vanzatorilor si cumparatorilor. Piața din acest punct ar trebui să aleagă una din direcțiile mișcării.

Aplicarea analizei fractale

Împărțirea întregului în multe figuri similare se aplică în multe ramuri ale cunoașterii, cum ar fi:

• matematică;
• arhitectura;
• economie și finanțe;
• proiectare.

Articolul nostru este adresat cititorului cu interese de schimb.

Toate serii de prețuri au proprietatea similitudinii statistice. Graficele minute, orare și zilnice cu fractale arată la fel, astfel încât, dacă excludeți marcarea axelor de coordonate, nu știți ce perioadă este luată în considerare.

Metode de analiză fractală

Pentru a descrie evoluția prețului activului de schimb și prognoza ulterioară a cursului prețului în orice perioadă de timp, matematica fractală se aplică pe baza algoritmului de analiză R / S.

Valoarea fără dimensiuni a raportului raportului R al parametrului observat cu delta standard a observațiilor S este baza metodei de analiză normalizată.

Pentru a estima puterea tendinței din graficul activelor și nivelul de rătăcire a prețurilor aleatorii, se poate folosi metoda de analiză a intervalului normalizat pentru a depăși 0,5.

Semnificația calculelor și construcțiilor este de a determina culoarea zgomotului de pe piața de informații. Algoritmul metodei presupune calcularea indexului Hurst H - caracteristica fractală a perioadei analizate - precum și calitatea zgomotului:

• 0,5 ± 0,1 - "zgomot alb" - haosul perioadei de timp - prognoza unui grad scăzut de fiabilitate;
• ge- 0.6 - "zgomot negru" - ordinea haosului - forța tendinței - previziunea fiabilității ridicate;
• 0,3 ± 0,1 - «zgomot roz“ - zona antipersistent - modificare incrementală a creșterii în direcția opusă: creșterea în perioadele anterioare indică o scădere în viitor, și invers, o tendință de scădere, în trecut, crește probabilitatea unei creșteri viitoare.

Pentru tranzacționarea "manuală" aceasta este o construcție prea împovărătoare. Matematica complexa este necesara pentru a dezvolta roboti de tranzactionare.

În domeniul perechilor de valută

Pe piața valutară, analiza fractală a perechii este adecvată și în cerere din cauza volumului mare de tranzacționare.

Desigur, preferințele în alegerea comercianților valutare variază. Dar pentru studierea este util să studiem graficele perechilor populare:

• euro / dolar;
• lire / dolar;
• dolar / yeni;
• euro / yeni;
• Dolar australian / dolar.

Pentru a vă mări mâna, deschideți un cont demo de la orice broker. Conectați programul de tranzacționare și afișați pe ecran foi separate de perechi valutare pentru luna curentă (iunie). Fixați fiecare diagramă cu linii Fibonacci. Găsiți figurile caracteristice ale celor cinci lumânări - fractale în sus și în jos.

Revizuire pereche euro / yen

Aici monedele celor două sisteme - europene și Asia-Pacific - s-au unit. Factori de influență în fiecare monedă. Moneda japoneză tranzacționate pe discursurile Ministerului de Finanțe din Japonia, potrivit rapoartelor, banca „Tankan“ și cererea de mașini făcute în Japonia, ținând seama de taxele vamale și cote de import pentru clienții din America de Nord.

Deși lista factorilor care influențează cursul factorilor euro va dura o jumătate de pagină, moneda Lumii Vechi este o unitate monetară destul de robustă. "Japonez", dimpotrivă, face mișcări ascuțite.

Modificările semnificative ale cursului de schimb al yenului în intervale scurte de tranzacționare constituie un risc crescut, deoarece cotația are o precizie de două zecimale. Pentru comparație: un pachet cu o rublă are o precizie de trei semne, iar alianța cu francul elvețian atinge cinci zecimale.

Dar volatilitatea yenului pe parcursul zilei face o tranzacție profitabilă o pereche de euro-yeni. Cel mai eficient timp de funcționare pentru acest tandem este de la ora 9 la ora 10 dimineața, ora Moscovei. În această oră există site-uri asiatice și europene. Când plasați o comandă pentru o achiziție sau o vânzare, nu trebuie să uitați de stop-loss. În practica comercială, perechea a înregistrat un caz de modificare a prețului de 600 de puncte în timpul unei sesiuni de tranzacționare. Aveți grijă de depozit - puneți limitatori pe o schimbare drastică a ratei.

Deci, euro / yeni. Ca o ilustrare - ecran pe 26 iunie. Interval temporal bazat pe timp. Nivele cheie: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 și 123,40. Perechea a format o ascensiune locală din 15 iunie.

În cazul unei defalcări a nivelului de 125.07, prețul va merge la consolidare în intervalul 124.54 - 125.87. Nu puteți vedea mai sus.

Odată cu scăderea prețului la 124.06, este posibilă o corecție profundă cu un comerț în intervalul 123.81 - 123.40. Mai adânc nu este încă vizibil.

Avantaje și dezavantaje

Avantajul analizei fractale a pieței este aplicabilitatea pentru orice instrument:

• acțiuni și obligațiuni;
• mărfuri;
• valute;
• futures.

În orice interval de timp, puteți căuta și împărți. Dar precizia prognozei scade cu o scădere a perioadei: predicția imaginilor zilnice este mult mai precisă decât în ​​perioada de cinci minute.

Dezavantajul este că indicatorul este în urmă. Fractalul se formează numai după ce urmează după o lumină minimă sau maximă. Adică, este posibilă o reacție incorectă la volatilitate. Metoda fractală este cea mai potrivită pentru perioade lungi de timp, atunci când incoerentele inutile nu sunt critice pentru jucător. Puteți utiliza ajustarea pentru a vă modifica volumele. La intervale scurte, va trebui să utilizați forme în combinație cu alte moduri de construire a prognozei.

Apocrifele strămoșilor și asociaților

Începătorii ar trebui să se familiarizeze cu principalele cărți despre analiza tehnică.

Primul pe lista este eseul „piețele conforme (El): revoluția fractal în finanțe“ matematicieni numit B. Mandelbrot și Hudson R. Acesta este ABC-ul analizei fractale a piețelor financiare. Este necesar să uităm despre formele simplificate de argou de zi cu zi comerciantului. Frumos, uneori, chiar și cu viniete, sugestii scriitor explică în detaliu de ce și ce, unde și de ce este mutat de la teoria în practică de joc.

După ce sa familiarizat cu elementele de bază ale detectării fractalelor pe tabloul prețului oricărui instrument de schimb, trebuie să avem grijă de componenta psihologică a comerțului. Cea de-a doua carte cu titlul "Cum să cumperi ieftin și să vinzi scump: Un manual pentru un investitor rezonabil" vă va ajuta. Scriitorul Naiman E. spune cum să reziste presiunii mulțimii de pe piață, de câte ori să crească probabilitatea unui rezultat pozitiv, cu controlul sobru al opiniei proprii - cum să scape de sărăcie și să păstreze toată siguranța familiei.

Al treilea beneficiu pentru comerciant se numește "haos comercial". Creșterea profitului prin metodele de analiză tehnică "a comercianților cotați pe larg Williams B. și Gregory-Williams J. Cartea dovedește că haosul este cea mai mare ordine într-un sistem complex, inclusiv în realitatea pieței.

Spunându-ne la revedere pe cititorii răbdători, adăugăm: matematica este capul întregii ordini mondiale. Urmând nivelurile Fibonacci, valurile Elliott și fracturile Mandelbrot, mințile tinere iluminate vor crea mai mult de o teorie pentru spațiul de piață în curs de dezvoltare.