Analiza riscului cantitativ: cum să nu pierdeți în afaceri?

Astăzi, într-un număr mare de proiecte de planuri de afaceri, chiar dacă există o secțiune corespunzătoare care conține un aspect analitic, problema este restrânsă numai la analiza financiară sau riscurile bancare și nu reflectă întreaga gamă de riscuri. Cu toate acestea, specialiștii trebuie să utilizeze pe scară largă atât calitativi, cât și cantitativi analiza riscurilor. Mai multe detalii despre al doilea tip.

Analiza cantitativă se aplică numai riscurilor care sunt calificate în procesul de analiză calitativă ca cele cu care există un impact semnificativ asupra atingerii obiectivelor stabilite. Atunci când se efectuează o astfel de analiză, efectul unor astfel de evenimente ar trebui evaluat prin atribuirea unui anumit rating digital.

Analiza cantitativă uneori nu este necesară atunci când se elaborează măsuri eficiente de răspuns la risc. Cele mai frecvente dintre cele mai des utilizate metode analitice sunt următoarele:

- cercetarea sensibilității, care implică determinarea gradului de incertitudine al fiecărui element individual al unui proiect de afaceri atunci când se fac alte elemente ale valorii de bază;

- luarea în considerare a valorii monetare proiectate prin înmulțirea fiecărei valori cu probabilitatea apariției acesteia, se rezumă rezultatele obținute.

Analiza cantitativă a oricărui proiect de investiție determină valoarea numerică a valorilor anumitor riscuri. Se bazează pe teritoriul probabilităților, teoriei operațiuni de cercetare și statistici matematice.

Analiza cantitativă se realizează în cazul a două condiții: un calcul de bază al proiectului de afaceri și o analiză calitativă deplină. Sarcina sa este de a măsura numeric influența unor modificări ale factorilor asupra dinamicii criteriilor care arată eficiența proiectului.

Adesea, se folosesc astfel de metode de analiză cantitativă a proiectelor de afaceri:

- analiza indicatorilor de performanță, cum ar fi valoare actuală netă și rata de rentabilitate, precum și indicele de rentabilitate;

- ajustare ratele de discount;

- Metoda Monte Carlo (al doilea nume este modelarea simulării);

- construirea arborelui de decizie.

Toate listate metode analitice Proiectele de afaceri se bazează pe abordări probabiliste.

Analiza cantitativă și calitativă și eficacitatea acestora depind în mod direct de cerințele pentru indicatorii finali (rezultatele), baza de informații și nivelul de fiabilitate al planificării. De exemplu, pentru proiectele mici, metodele eficiente sunt: ​​analiza ajustării ratei de actualizare și a sensibilității. Pentru proiectele mari, se simulează simularea și se construiește curbele de distribuție a probabilității. Dacă rezultatul proiectului depinde de adoptarea unor decizii, este necesar să se construiască un arbore de decizie.

Astfel, metodele de analiză ar trebui să fie aplicate într-un complex cu speciile lor cele mai simple pe faza de evaluare și mai complicată și necesită date suplimentare - cu proiecte de afaceri rezultat justificare.