Riscul de credit: metode de evaluare și modalități de minimizare

Cooperând cu băncile, întâlnim adesea un termen precum riscul de credit. Ce este? Mai simplu, putem spune că riscul de credit - probabilitatea ca o contraparte (sau debitor) să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în contract. Aceasta este riscul de neplată a unui debitor sau a unei contrapărți. În primul rând, purtătorii de riscuri de credit sunt tranzacții de următoarele tipuri:

• Imprumuturi directe si indirecte.
• Achiziționarea și vânzarea de active fără plata anticipată de către contrapartidă.
• Tranzacții fără garanții de decontare de către terți.

Riscurile de credit includ probabilitatea deteriorării debitorului. Și nu este vorba doar de o agravare a situației financiare. Nu mai puțin importanți factori sunt: ​​reducerea poziției companiei în regiune, nerevendicarea industriei, deteriorarea reputația de afaceri și altele asemenea. Asta este tot ceea ce poate împiedica o persoană să plătească banii. Cu toate acestea, incapacitatea de a rambursa un împrumut nu este singura pierdere pe care o bancă poate suferi. Riscul de credit poate fi, de asemenea, indirect (de exemplu, în cazul în care, ca urmare a unor acțiuni, valoarea titlurilor, a acțiunilor, a biletelor la ordin ale emitentului este redusă sau este necesară creșterea volumului rezervelor de credit).

În procesul de determinare a riscurilor de credit, atenția este acordată mai multor factori:

• Risc de neplată. Probabil că debitorul va fi mai târziu într-o stare de insolvabilitate.
• Evaluarea creditului. Evaluarea fiabilității diferitelor valori mobiliare.
• Migrarea creditelor. Probabilitatea modificării ratingului de credit al unui debitor, al unei operațiuni, al unei contrapărți sau al unui emitent.
• Suma care este expusă riscului de credit.
• Nivelul pierderilor pe care o bancă le-ar putea suferi în cazul neîndeplinirii obligațiilor.

Practica arată că absolut orice operațiuni, care au la bază intrarea părților în relațiile dintre creditor și debitor, apariția obligațiile datoriei, poartă un anumit risc. Există un concept al așa-numitei investiții fără risc - în acest caz, riscul de credit este minim și condiționat acceptat ca zero. Cu toate acestea, chiar și într-o astfel de situație, el este prezent. Și acest lucru ar trebui luat în considerare.

Riscul de credit este ceea ce o bancă ar trebui să ia în considerare în primul rând atunci când ia în considerare o cerere. Istoricul de credit furnizat de împrumutat, natura activităților sale și toate informațiile disponibile trebuie studiate cu atenție. Evaluarea însăși a riscurilor de credit ar trebui făcută de specialiști calificați, pentru că aceasta este sfera în care cea mai mică greșeală poate duce la pierderi uriașe.

Riscul de credit al băncii poate fi minimizat. Modul tradițional este de a lua un angajament. Ca atare, proprietatea valoroasă este cea mai potrivită, activele lichide. În caz de pierdere a garanției, cea mai eficientă metodă de minimizare a riscului de credit este asigurarea. De asemenea, multe bănci în activitatea lor recurg la un sistem de limitare (clienții unui grup nu primesc împrumuturi mai mult decât o anumită sumă).

Amintiți-vă că o evaluare competentă a riscurilor de credit vă va permite să rămâneți pe linia de plutire și să nu suferiți pierderi chiar și într-o situație economică destabilizată.