H1 - rata de adecvare a capitalului. Standard H1: Valoare

Pentru a crea o bancă, trebuie să formați fondul statutar. Asta este

Capitalul bancar

Acesta include valoarea fondurilor proprii și suplimentare. Acest indicator se calculează după următoarea formulă:

CC = OK + DK, unde:

MC - capitalul băncii,

OK - valoarea capitalului propriu,

DK - capital suplimentar.

• valoarea nominală a acțiunilor comune plasate efectiv pe piață;
• prima de prima;
• valoarea nominală actiuni preferentiale, cu conditia ca aceasta instrumente constitutive au stipulat că nu li se permite să plătească dividende, în cazul în care acest lucru nu implică formarea datoriilor către deținătorii de valori mobiliare;
• Fonduri formate la cererea Băncii Centrale;
• profit din anul curent, fapt confirmat de încheierea auditorilor;
• diferența dintre CC și SK, dacă, după reorganizare, valoarea fondurilor proprii ale băncii scade.

Standarde economice

Banca centrală analizează în mod regulat volumul fondurilor proprii ale instituțiilor de credit. Ar trebui să corespundă indicatorilor specificați în Instrucțiunea nr. 1 "Cu privire la procedura de reglementare a activităților băncilor". Cel mai important dintre acestea este H1, rata de adecvare a capitalului. Acesta reglementează riscurile de insolvabilitate a băncii, indică valoarea minimă a fondurilor proprii necesare pentru acoperirea pierderilor. Calculul normei H1 are loc conform următoarei formule:

H1 = SC / (SUMM (Ai-Cree) + p. 8807 + p. 8957 + PK + KRW + p. 8992 + 10 x OP + PP)

1. SK - capitalul băncii;
2. Cree este factorul de risc al activului Au;
3. numărul de rând al paginii în raportare;
4. riscuri:

• KRV - pentru datoriile contingente;
• Bovine - pentru contracte futures;
• PO - operațional;
• PP - piață;
• PC - raportul a crescut.

H1 - rata de adecvare a capitalului - pentru băncile cu un volum al capitalului propriu mai mare de 5 milioane de euro ar trebui să fie de 10%. Dacă CC este mai mică, atunci valoarea coeficientului ar trebui să fie de 11% sau mai mult.

Conform metodologiei Comitetului de la Basel, nivelul de suficiență se calculează separat pentru capitalurile de primul și al doilea nivel. În primul rând, se calculează volumul acțiunilor de trezorerie, fondul de rezervă și profiturile anilor vulgari. Capitalul de rangul 2 include rezervele din reevaluare, acoperirea pierderilor și diverse titluri hibride.

Indicatori de lichiditate

Raportul dintre H2 este determinat de raportul dintre activele cu grad ridicat de lichiditate și valoarea datoriilor la cerere:

H2 = La / (Bv - 0,5 x Bq1), unde:

Н2 - standardul de lichiditate instantanee;

La - active foarte lichide (numerar, metale prețioase, valută străină, sold al "nostro-soldurilor pe conturile corespondente la Banca Centrală - investiții în titluri de stat);

Bv - 20% din soldul conturilor de cerere;

Bv1 - soldul minim agregat al fondurilor pentru conturile persoanelor fizice și juridice la cerere.

Valoarea calculată a H2 ar trebui să fie de 15% sau mai mult.

Raportul de lichiditate actual:

H3 = La / (de la - 0,5 x Bq1)

în cazul în care:

Pe - depozite la vedere cu un termen de până la 30 de zile: soldurile conturilor curente „Loro“ depozite depozity- și împrumuturi, garanții și garanții și alte obligații;

Bv1 - soldul minim agregat al fondurilor pentru conturile persoanelor fizice și juridice la cerere de până la o lună.

Valoarea calculată a coeficientului ar trebui să fie mai mică de 50%.

Raportul de lichiditate pe termen lung este calculat pentru datorii și credite cu scadența mai mare de 12 luni:

H4 = Kp / (SC + D + 0,5 x 0), unde:

Kr - credite acordate de bancă în ruble și în valută străină. Această cifră ar trebui să includă și 50% din garanțiile și garanțiile unei bănci cu o perioadă de valabilitate similară;

D - depozitele și împrumuturile primite;

O - suma sumei totale minime a conturilor cu o scadență de până la 1 an.

Valoarea calculată a coeficientului ar trebui să fie mai mică de 120%.

Băncile sanitarizate nu au îndeplinit norma securității obligațiilor H1

Acest lucru a fost demonstrat de rezultatele analizei financiare a instituțiilor de credit. În special, Mosoblbank nu a respectat standardul H1 în februarie. Valoarea coeficientului y organizație de credit a fost de 0%, cu 10% necesare. De asemenea, organizația nu avea capital de bază, fix, pe termen lung activele lichide. Situația la Finans Business Bank nu este mai bună. Indicatorul lichidității curente a depășit cu 4,32% valoarea necesară. De asemenea, au fost încălcate standardele de suficiență a capitalului de bază și fix. A treia companie reorganizate - „INRES“ - nu a îndeplinit cerințele Băncii Centrale în termen de 19 zile, „BTA-Kazan“ - 15 zile. În NB „încredere“ ratele de adecvare a bazei, de capital, plafonul și utilizarea pe scară largă a fondurilor proprii și a altor persoane juridice sa ridicat la 0%.

"Bimbank"

Această organizație de credit a preluat grupul financiar "ROST" în toamna anului trecut. Dar problemele au apărut pentru toți participanții la proces. "Banca de Creștere" la sfârșitul lunii ianuarie a încălcat standardul H1, nu a acumulat suficiente active pe termen lung și a depășit nivelul de risc pe client. Organizația de credit "Kedr", care este și ea parte a acestui grup financiar, nu avea toate fondurile proprii pentru susținerea activităților. În plus, instituția a depășit limita riscurilor majore, a garanțiilor și a garanțiilor și a nivelului riscurilor interne. La data de 12.01.15, Bimbank nu avea capital fix pentru a susține activitatea. Dar, în viitor, situația a fost corectată.

efecte

Lista celorlalte organizații care au încălcat standardul H1 include: Centrul de decontare din Sankt Petersburg, care este lipsit de licența Sudostroitelny, Tavrichesky și băncile financiare și industriale. Pentru organizațiile de credit care se află în stadiul de redresare financiară, nu se aplică diferite măsuri de influență. Dar când rata de adecvare a capitalului din N1 a fost încălcată de "Connected", au început să apară întrebări. În conformitate cu legea, Banca Centrală poate revoca licența dacă valoarea ratei scade la 2%. În cursul anului de raportare, acest lucru se întâmplă băncilor destul de des din cauza unor eșecuri tehnice. Dar dacă, după corectarea problemelor, valoarea coeficientului nu a crescut, Banca Centrală poate solicita un plan de reabilitare financiară sau poate intra în conducerea sa în structură. La Svyaznoy, acest coeficient a scăzut la 9,19% pentru o singură zi, datorită faptului că banca a trebuit să-și majoreze deducerile la rezerve.

Noul lider pe piață

Legislativ, standardul H1 pentru bănci este stabilit la 10%. Din 2013, cel mai valorificat a fost "Tinkoff". Valoarea coeficientului a ajuns apoi la 15,8% și a rămas ridicată, în ciuda tendințelor de pe piață. Conform rezultatelor primului trimestru, această cifră a scăzut la 15,22%. "Standardul rusesc" a stabilit un nou record - 17,65%. Cealaltă valoare instituțiilor de credit a indicelui este scăzut, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12.89%, "OTP" - 12.34%.

Standardul rus a restructurat euroobligațiunile, prelungind termenul lor până în 2020, a primit un capital suplimentar de 350 milioane USD și a majorat H1 cu 4%. Pentru aceasta, banca a plătit investitorilor o primă de 5 puncte procentuale. din valoarea nominală a obligațiunii și a majorat rata la 13% pentru un cupon. Până în prezent, capitala "Standardului rus" este de 64 miliarde de ruble. Din acest motiv, organizația poate atrage datorii prin licitații, iar companiile de credit se află într-un volum mai mare. Pierderile acoperă capitalul primului nivel. Nivelul suficienței sale este scăzut - 6,26%. Dar acest lucru se datorează faptului că nu include obligațiuni subordonate.

Pentru primul trimestru, banca a pierdut 6,5 miliarde de ruble. La sfârșitul anului 2014, profitul era de 1,4 miliarde de ruble. Dacă nu reduceți pierderile, atunci presiunea capitalului de prim rang va crește doar. Pentru concurenții de pe piață, valoarea acestui indicator este mai mare: "Home Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "Est" - 6,74%.

Sberbank nu dorește să iasă încă pe piață

Organizația a primit un împrumut subordonat de la Banca Centrală în valoare de 500 de miliarde de euro. În prezent, această cifră este inclusă în capitalul secundar. Dacă îl convertiți, standardul H1 va crește de la 12% la 1,2 puncte procentuale. În comparație cu concurenții și poziția organizației pe piață, valoarea coeficientului nu este mare. Dar luând în considerare macroeconomia și situația din Ucraina, rezultatele sunt destul de acceptabile.

producție

Pentru o funcționare reușită pe piață, banca are nevoie de fonduri proprii. Volumul lor ar trebui să fie informat de standardele stabilite de suficiență. Banca centrală verifică în mod regulat valoarea acestor coeficienți. Dacă cifra estimată scade la 2%, atunci organizația de credit poate revoca licența.