Volatilitatea este ce? Volatilitatea opțiunilor

Formarea unui comerciant de succes este foarte dificilă și, prin urmare, pentru a obține un venit stabil din speculații valutare este necesar pentru mai mult de un an de experiență. Dezvoltarea piețelor financiare este introducerea în macroeconomie, studiul analizei tehnice și a muncii pe sine. Cu toate acestea, cel mai important strategia de tranzacționare,

Ce este volatilitatea?

Maestrul de tranzacționare, căutați răspunsuri la multe întrebări, printre care este neapărat unul de bază: "Volatilitatea este ceea ce?" Acesta determină numărul de elemente pe care prețul a trecut pentru o anumită perioadă de timp. De exemplu, pentru o zi, cotatia EUR / USD poate creste sau scade cu 80-100 de puncte - aceasta este dimensiunea volatilitatii sale. Fiind pe piață, nu trebuie să fim surprinși de astfel de mișcări: schimbarea acestei perechi valutare cu 140 de puncte reprezintă o schimbare a prețului euro față de dolar cu doar 1%.

Scopul fluctuațiilor instrumentului financiar analizat este volatilitatea, definirea căreia este importantă pentru o tranzacționare reușită. Dacă acest indicator este ridicat, atunci comerciantul ar trebui să înțeleagă că probabilitatea de profit este crescută în funcție de risc. Situația inversă - când graficul arată plat, iar volatilitatea este de numai 5-15 puncte. În astfel de condiții este confortabil să lucrați scalpers. Având o volatilitate medie și mare, este convenabil să se elaboreze linii de trend și să se facă previziuni ale mișcării prețurilor instrumentelor financiare.

Ce influențează volatilitatea

Volatilitatea prețurilor variază din mai multe motive:

• Activitatea participanților la piață. Fluctuațiile puternice ale prețurilor apar atunci când cumpărătorii și vânzătorii se luptă pentru o afacere. Astfel, se formează o tendință ascendentă sau descendentă în funcție de cine câștigă în această luptă.
• Producția statisticilor macroeconomice. În calendarul economic se colectează cele mai importante evenimente economice din toate țările dezvoltate: producția de date privind producția, piața forței de muncă, modificări ale ratei dobânzii. Diferența dintre indicatorii reali și proiectat cauzează o reacție furtunoasă a comercianților, ceea ce justifică volatilitatea crescândă.
• Sesiunea de tranzacționare. Cele mai multe tranzacții sunt încheiate dimineața, când bursa din Londra este deschisă - în această perioadă, se observă volatilitatea maximă a majorității instrumentelor financiare. În cadrul sesiunii de tranzacționare americane, comercianții sunt mai puțin activi, dacă nu există știri macroeconomice. În timpul sesiunilor din Asia și Pacific, volatilitatea crește în perechi valutare, în care Yenul japonez, Australian și Noua Zeelandă.
• Starea generală a economiei. Toate țările cooperează între ele, ceea ce duce la influența lor reciprocă. De exemplu, investind banii în dolar australian, rețineți că este foarte sensibile la schimbări negative în economia chineză, deoarece aceste două țări sunt parteneri apropiați. Seceta poate duce la căderea dolarului Noua Zeelandă, deoarece economia acestui stat se bazează pe vânzarea de produse agricole. Astfel, volatilitatea monedei este determinată de metode fundamentale care acoperă totul: rezultatele negocierilor dintre șefii de stat, minute ale întâlnirilor băncile centrale, o criză în orice industrie, dezastre naturale și așa mai departe.

Caracteristicile de volatilitate

Pentru a construi o strategie de tranzacționare de succes, merită examinată în detaliu noțiunea de "volatilitate". Asta este ceea ce, ce caracteristici are. În primul rând, este inerentă constanța - adesea volatilitatea nu se schimbă pe o perioadă lungă până când nu se produce un eveniment economic cu adevărat semnificativ. Astfel, analizând calendarul statisticilor de ieșire, putem presupune că fluctuațiile de preț ale perechii EUR / USD nu își vor schimba intervalul până la lansarea salariilor Nonfarm.

În al doilea rând, volatilitatea este ciclică - fluctuațiile ascuțite sunt înlocuite de schimbări nesemnificative ale prețurilor, după care, din nou, există salturi ascuțite cauzate de anumiți factori fundamentali. În al treilea rând, volatilitatea unei opțiuni sau a unei perechi valutare tinde adesea să medie. De exemplu, dacă pentru o pereche de USD / JPY este tipic să treci 80 de puncte pe zi, atunci la această valoare se va întoarce de fiecare dată după atingerea unor noi extreme.

Valoarea volatilității

Dându-și seama de volatilitate - este și cum să-l folosească în tranzacționare lor, comerciantul poate îmbunătăți șansele lor de a face un profit, deoarece va fi mai atenți la alegerea punctului de intrare pe piață. Volatilitatea ajută la calcularea nivelului de risc al tranzacției planificate, deoarece este necesar să se vadă limite aproximative pentru mișcarea curentă a prețului. Aceasta oferă o înțelegere clară a locului în care ar trebui să fie ordinul de protecție și unde poziția va fi închisă cu un profit.

Comerciantul trebuie să conștientizeze că instrumentele financiare cele mai volatile oferă mai multe oportunități de a câștiga, însă riscurile pentru astfel de tranzacții cresc semnificativ. Este mai bine ca începătorii să aleagă perechi valutare "liniștite" pentru a învăța cum să analizeze schimbările de volatilitate, să elimine zgomotele de pe piață și semnalele false, după care deja este posibil ca tacticile lor comerciale să devină mai agresive.

Cum să calculați volatilitatea pe cont propriu

Calculul volatilității este foarte simplu, ia în considerare un exemplu. Un comerciant care tranzacționează într-o zi ar trebui să știe câte puncte punctează un preț pentru o oră și o zi. Pentru a face acest lucru, trebuie să analizeze istoria instrumentului financiar în cauză. Pentru a simplifica procedura, se deschide o diagramă săptămânală și se ia în considerare diferența dintre valorile High și Low ale ultimei lumânări închise. Această valoare trebuie împărțită la 5 pentru a determina numărul de puncte pe care le-a depășit prețul într-o singură zi. Pentru a afla volatilitatea orară, valoarea este împărțită la 120 (5 * 24).

În cazul în care un comerciant va sărbători această statistică, atunci în curând el va fi capabil de a vedea unele modificări în modelul de volatilitate pentru a determina intervalul mediu standard de circulație de preț pentru instrumentul financiar utilizat, care va facilita în mare măsură activitatea sa, și va contribui la îmbunătățirea strategiei de tranzacționare.

Indicatori de volatilitate

Indicatorii pentru determinarea rezistenței volatilității sunt standard și există un terminal de tranzacționare. Varianta cea mai simplă este mediile mobile mobile exponențiale. Cu cât este mai departe de lumânări, cu atât este mai mare volatilitatea acestei perechi valutare. Media mobilă este grupurile Bollinger. Acest indicator volatilitatea este o serie de linii care se apropie, în cazul în care indicatorul este scăzut și divergent, pe măsură ce gama fluctuațiilor de preț crește.

A treia opțiune pentru calcularea volatilității este ATR, care utilizează diferența de preț (curent ridicat și scăzut) pentru a-și construi imaginea. Cu cât este mai mare acest număr, cu atât este mai mare volatilitatea. Graficul ATR nu ilustrează această tendință, ci mai degrabă creșterea sau scăderea ratei de schimbare a prețurilor. Fiecare dintre acești indicatori poate fi ajustat, pe baza considerentelor proprii, astfel încât datele analizate să fie cele mai exacte.

Utilizarea volatilității

Pentru a profita de piețele financiare, este important să se facă o bună utilizare a modificărilor de volatilitate. Creșterea acestuia generează nu numai profitul potențial, ci și riscurile. Pentru începători, este mai bine să alegeți perechile de monede ale căror grafice nu ilustrează sari ascuțite, care, din nefericire, îi distrug pe negustorii neexperimentați din piață. Pentru a utiliza în mod competent volatilitatea, trebuie să știți următoarele:

• Dacă graficul arată un nivel plat și intervalul fluctuațiilor prețurilor rămâne neschimbat pentru o perioadă lungă de timp, atunci ar trebui să ne așteptăm ca volatilitatea să crească brusc brusc. Revedeți cu atenție calendarul economic pentru afișarea în timp util comenzi în așteptare.
• Sistemul de tranzacționare ar trebui să țină seama de schimbările în comportamentul instrumentului financiar - Stop Loss ar trebui să se afle în afara zonelor de zgomot și ținând seama de posibila creștere a volatilității - aceasta va elimina posibilitatea ca pur și simplu să fie "scos" din piață. De exemplu, tranzacționarea EUR față de USD, alegeți cu atenție nivelul la care va fi plasat ordinul de protecție - în intervalul de 80 de puncte. Dacă prețul în timpul sesiunii din Londra sau american a crescut sau a scăzut cu un anumit număr de puncte, atunci în acea zi nu mai merită să deschizi o poziție. De asemenea, rețineți că profitul potențial ar trebui să fie de cel puțin 2 ori mai mare decât pierderile.
• Cu volatilitate ridicată, reduceți volumul tranzacțiilor pe care le deschideți - nu riscați capitalul fără fundament.

Corectând strategia dvs. de tranzacționare în lumina informațiilor primite, veți putea să eliminați cele mai multe semnale false și să găsiți puncte de intrare foarte bune pe piață. Punând întrebarea: "Volatilitatea este ce?", Nu ar trebui să fii mulțumit de simpla definiție a termenului. Capacitatea de a analiza și de ao aplica în tranzacționarea dvs. este cheia pentru creșterea veniturilor din activitatea pe piețele financiare.