Corelarea perechilor de valute între ele

Activele utilizate pentru tranzacționarea pe piața financiară au o relație fundamentală. Acest lucru este cel mai bine văzut de către comercianții de pe Forex și alte piețe financiare. Activele care sunt plasate în fereastra de tranzacționare, repetă mișcarea reciprocă. Cu știrile privind înrăutățirea indicatorilor pieței muncii din zona euro, perechea EUR / USD va începe să scadă prețul, urmată de GBP / USD, dar într-o măsură mai mică. Însă Marea Britanie a votat pentru o ieșire din Uniunea Europeană, dar depinde încă de ea.

definiție

Corelația este un termen care indică tendința schimbărilor între seriile de date. Schimbările pe o singură piață afectează dinamica mișcării unei alte piețe. Prin urmare, comercianții folosesc adesea indicatorul de corelare al perechilor de monede în timpul tranzacționării.

tipuri

Corelarea perechilor de monedă este una glisantă și directă. Primul furnizează rezultate mai precise. În cazul corelării directe, ambii indicatori se mișcă sincron, iar în direcția opusă se mișcă în direcții opuse.

Luați în considerare situația de exemplu pe tranzacționarea a două perechi valutare: USD / CHF și EUR / USD. Comerciantul tranzacționează cu instrumentul USD / CHF. Dacă rezultatele analizei tehnice arată că există o relație directă între cei doi indicatori, puteți deschide poziții în direcții diferite. Cunoașterea relației reduce numărul de semnale aleatorii. Dar rezultate fiabile pot fi obținute numai atunci când lucrați cu o gamă largă de date. Alunecarea sau corelația inversă a perechilor valutare se manifestă în timp pe setul de date mutat. Modificarea ratei USD / CHF reflectă mișcarea perechii EUR / USD în viitor. Informațiile mai detaliate, cu atât este mai ușor să construiești o strategie în acest sens.

Analiza datelor

Calculați corelația perechilor valutare utilizând un program special descărcat de pe Internet sau în format Excel. Funcția încorporată "CORREL" reflectă relația dintre două seturi de date. Pentru a determina corelarea directă, trebuie să utilizați datele preluate dintr-un interval de timp (de exemplu, 2013), iar pentru invers - de la diferite (2013 și 2014). În primul caz, valoarea indicatorului ar trebui să fie mai apropiată de "+1", iar în al doilea - de "-1". O valoare de "0" indică faptul că nu există o relație între date.

Relația nu este permanentă, deoarece piața se schimbă. Este mai greu să găsim o corelație inversă. De exemplu, prețul aurului este mai des decât GBP / USD. Relația pentru această pereche trebuie calculată aproape pentru fiecare zi de tranzacționare. Unele perechi se mișcă în direcții diferite, altele - într-o singură, dar cu o întârziere de timp, și încă altele - se copiază complet reciproc. Urmăriți dinamica traficului este mai bună o dată pe lună sau trimestru.

Aplicarea corelației

Comercianții încearcă să evite pozițiile care se echilibrează reciproc într-un interval de timp. De exemplu, un comerciant decide să lucreze cu perechi USD / CHF și EUR / USD, care au o relație inversă. Atunci când USD / CHF începe să scadă, prețul EUR / USD va crește.

Este mai bine să refuzați astfel de combinații. Profitul primit din prima secțiune nu poate acoperi pierderile. Strategia de tranzacționare ar trebui să se bazeze pe o serie de date cu o relație directă.

Pe piețele financiare, există mai multe valute care au o corelație directă cu dolarul: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD și EUR / USD. Urmărirea relației dintre perechile de valută contribuie la reducerea riscului de pierdere și, în timp, la redirecționarea investițiilor către alte active.

Strategia de corelare a perechilor de valută

Graalul de pe piața financiară nu există. Nici o strategie nu va fi profitabilă în orice moment. Chiar dacă se bazează pe corelarea perechilor de valute. Dar, pe termen scurt, puteți tranzacționa pe baza unei relații directe. Este necesar să găsim numai active cu un grad ridicat de corelare (de la 0,8) pentru ultimul an. Esența tranzacționării prin perechi este de a găsi punctele de divergență maximă a prețurilor prin intermediul indicatorului de corelare a perechilor de valută, de a vinde un activ mai scump și de a cumpăra ieftin.

Beneficiile strategiei

Principalul avantaj al strategiei tranzacționare pe perechi - aceasta este lipsa de sarcină asupra depozitului. Pierderile uneia dintre perechile corelate vor fi blocate de profitul celuilalt. Această strategie este, de asemenea, numită acoperire împotriva riscurilor, deoarece a doua afacere se deschide spre deosebire de prima.

Al doilea avantaj este că nu este nevoie de o analiză fundamentală sau tehnică. Este necesar doar să se determine divergența maximă a perechilor și să nu fie distrasă de mișcarea prețurilor haotice. Dar acesta este principalul minus al strategiei. Corelația dintre perechile valutare nu va continua permanent. Este imposibil să se determine durata acesteia.

Indicator de corelare a perechilor valutare pentru MT4

Tranzacționarea pe "Forex" este de obicei efectuată printr-o platformă specială. Cel mai adesea este MT4, mai puțin frecvent MT5. Pentru a lucra la strategia aleasă, pe platformă este instalat un indicator special, care impune reciproc diagrame de perechi valutare.

Mai ales pentru tranzacționarea de tranzacționare cu perechi, puteți utiliza indicatorul OverLayChart. Folosind-o, poți determina perechile corelate de monede din grafice. Principiul muncii este următorul. În fereastra platformei, trebuie să deschideți o diagramă a oricărui element, de exemplu EUR / USD, și să o atașați pe OverLayChart. În fereastra de setări, trebuie să scrieți parametrul SubSymbol numele activului corelat, de exemplu GBP / USD, și să alegeți culoarea celorlalte două bare de materiale. Dacă relația dintre parametri este inversată, atunci în fereastra setărilor indicatorului, setați parametrul Mirroring la true și dacă linia este falsă.

După pornirea indicatorului, două grafice apar într-o singură fereastră în loc de una. Lucrul cu aceștia poate fi același ca și cu programul obișnuit: modificați culoarea, intervalul de timp, scara.

Scripturi pentru comerț

Pentru a ajuta comercianții, pe lângă indicatori, puteți utiliza și consilieri și scripturi. Pentru a lucra la strategia discutată anterior, puteți utiliza scriptul de corelații, care facilitează găsirea unor instrumente interdependente. În setările pe care trebuie să le specificați:

• StartTime - perioada în care programul va căuta instrumente corelate.
• Clasamentul este tipul relației.

Dacă există o relație directă între active, programul va calcula coeficientul Pearson. Pentru a determina relația inversă, se calculează coeficientul Spearman. Cu cât relația este mai slabă, cu atât este mai mare valoarea calculată a indicatorului la "0".

După lansarea programului, căutarea prin interconectare este efectuată de toate instrumentele specificate în Market Review. Procesul în sine poate fi observat în colțul din stânga al ecranului. După găsirea corelării perechilor de valute ale fiecăruia, acestea vor fi înregistrate în jurnalul terminalului. Chiar dacă lucrarea lui este întreruptă, înregistrările vor fi păstrate. Când lucrarea este finalizată, fișierul Correlations.txt este generat, în care sunt afișate rezultatele. Înainte de a rula scriptul, trebuie să descărcați istoricul cotativelor tuturor materialelor care vor fi analizate.

Algoritmul comerțului

Cum se aplică în practică strategia de corelare a perechilor de monede? Primul lucru pe care trebuie să decidă să intre într-o tranzacție care se găsește pe graficul perechii care maximizeze varianța unele cu altele, și contoriza numărul de puncte de divergență. Apoi, trebuie să determinați valoarea medie a acestor abateri. Ei vor calcula corelarea perechilor de valute. De exemplu, discrepanța medie a activelor este de 80 de puncte. Acest lucru înseamnă că comerțul următor va trebui să deschidă atunci când diferența ajunge la 70-80 de puncte.

Nimeni nu poate anticipa mișcarea pieței în viitor. Analiza preliminară descrisă va evita tranzacțiile neprofitabile.

Regulile comerțului sunt următoarele. Atunci când se atinge discrepanța calculată, trebuie deschise simultan două tranzacții. Produsul mai scump (cel din grafic este situat în partea de sus) trebuie vândut și cel mai ieftin - pentru a cumpăra. Trebuie să ieșiți din meserii imediat ce graficele se intersectează la punctul zero.

Această strategie poate fi utilizată în intervale de timp de la 5 minute la o oră. Cu cât este mai mare diferența în timp, cu atât vor fi mai puține semnale și cu atât mai mare va fi profitul pe tranzacție.

asigurare

Această strategie de tranzacționare bazată pe corelarea perechilor de valută nu implică utilizarea stop-loss sau a profitului. Dar vă puteți asigura împotriva pierderilor de discrepanțe ulterioare cu ajutorul ordinelor în așteptare. De exemplu, un comerciant a deschis o poziție pentru a cumpăra EUR / USD când atinge 80 de puncte de divergență. Rezultatele analizei preliminare au arătat că diferența maximă dintre perechi a fost de 110 puncte. Prin urmare, puteți deschide imediat ordine în așteptare pentru vânzarea activului atunci când diferența este de 100 de puncte. Același lucru ar trebui făcut pentru o pereche mai ieftină. Deschideți un mandat pentru achiziționarea unui activ atunci când se atinge o diferență de 100 de puncte.

Corelarea tranzacțiilor cu opțiuni

Acest tip de tranzacționare este foarte similar cu "Forex", dar are propriile sale particularități.

În cazul în care corelație este aproape de "+1", atunci tranzacțiile într-o singură direcție nu pot fi încheiate. În cazul unor schimbări negative pe piață, comerciantul va primi o dublă pierdere. Dacă valoarea coeficientului este "-1", atunci nu ar trebui să deschideți tranzacții în direcții diferite din același motiv. Particularitățile comerțului prin corelare ar trebui să fie folosite pentru bine. Asta este, în scopul de a riscul de risc încheie tranzacții în diferite direcții cu corelație pozitivă. Chiar dacă un instrument aduce o pierdere, al doilea garantează un randament cu un profit.

Exemplu: Un comerciant a făcut o înțelegere pentru a cumpăra AUD / USD. Prețul a început să scadă. În acest caz, trebuie să încheiați o tranzacție pe perechea corelată NZD / USD pentru vânzare. Profitul din cel de-al doilea activ va acoperi pierderea de la primul.

Opțiunile binare bazate pe corelația perechilor valutare au propriile caracteristici. Spre deosebire de "Forex", pe ele este imposibil să se stabilească ordinea în așteptare. Aceasta este, va trebui să urmăriți modificările online și să opriți tranzacția manual.

A doua trăsătură a comerțului vine de la primul. Când deschideți o tranzacție pentru opțiunile binare, trebuie să specificați imediat intervalul de timp. Prin urmare, este necesar să se efectueze teste preliminare ale strategiei de tranzacționare pe contul demo sau pe istoricul graficelor.

Active pentru tranzacționare

Puteți găsi tabelul de pe Internet, care arată valorile de corelație calculate pentru toate instrumentele populare. Printre valoarea coeficientului de perechi valutare aproape de "1", este văzut în AUD / USD și AUD / NZD, AUD / JPY și AUD / CHF, AUD / CAD și AUD / SGD și AUD / USD și NZD / USD, GBP / USD și EUR / USD și t. d. toate activele sunt corelate, în care primul sau locul al doilea este aceeași monedă.

Dintre bunuri, se observă o relație pozitivă în transportatorii de energie (OIL și GAS) și metalele (GOLD și SILVER). În ceea ce privește acțiunile, acest principiu se aplică valorilor mobiliare ale companiilor dintr-o industrie (de exemplu, IBM și Microsoft).

producție

Corelarea perechilor de valute se produce atunci când circulația activelor este interdependentă. Poate fi unidirecțional, multidirecțional sau paralel. În centrul oricărei schimbări de preț se înțelege interpretarea economică. În tranzacționarea pe piețele financiare, puteți utiliza corelația pentru a căuta puncte de intrare și pentru a ieși dintr-o tranzacție.

Esența strategiei, care se bazează pe corelația este după cum urmează: pe unidirecțional active trebuie să tranzacționeze în direcții diferite, și în direcții diferite - una. Numai în acest caz este posibil să se evite pierderile duble și să se obțină un profit.

Hedgingul nu trebuie folosit, dar fiecare comerciant trebuie să cunoască regulile de bază ale comerțului.