Ce este tranzacționarea în pereche?

Tranzacționarea perechilor este adesea numită arbitraj comercial sau arbitraj statistic. Termenul implică o strategie pentru capturarea anomaliilor. În plus, un participant care lucrează la diferențele fundamentale ale prețurilor acțiunilor primește beneficii. Strategia "pair trading" funcționează dacă piața este stabilă. Dezvoltarea sa se bazează pe ideea găsirii valorilor mobiliare corelate. Comerciantul calculează momentul în care prețurile se deosebesc, gestionează foarte atent fondurile puse la dispoziție, respectând cu atenție regulile de intrare, ieșire, care acționează pe piață. Acest lucru vă permite să obțineți profituri bune cu un risc relativ mic. Există o platformă specială pentru automatizarea tranzacționării pe MICEX, ceea ce permite simplificarea, eficientizarea fluxului de lucru.

Munca: dificila, dar simpla

Atunci când se lucrează cu metoda de tranzacționare cu pereche (Yudin sau altfel), participantul la piață găsește titluri corelate. Acțiunile, ale căror prețuri sunt în scădere, trebuie vândute, iar banii primiți sunt investiți în alte valori mobiliare. Aceasta este de fapt auto-acoperire. În consecință, această logică este eficientă chiar și în cazul în care nimic nu se schimbă pe piață. Se crede că unul dintre principalele avantaje ale tranzacționării perechilor pe "fortărețe" - independența față de condițiile externe.

Când piața cade, acțiunile, ale căror curs cade, devin o sursă de venit. Cu o creștere a pieței, profiturile pot fi obținute prin aceste valori mobiliare, valoarea cărora crește. Dar trebuie să înțelegeți că toate acțiunile cu această abordare au o pereche. Când o hârtie dintr-o pereche crește, al doilea devine o sursă de pierdere. Dacă pachetul de valori mobiliare este format cu succes, profitul pe care comerciantul îl primește este mult mai mare decât pierderile. Pentru a alege un kit de portofoliu de succes, ajută un consultant pentru tranzacționarea perechilor.

Predictibilitate și fiabilitate

Utilizarea unei astfel de strategii pentru a câștiga bani pe piața valorilor mobiliare este cea mai bună modalitate de a primi bani în condițiile în care stocul are schimbări semnificative în valoare. Rezonabile de tranzacționare pereche în „Forex“ transformă situația de pe piață într-un previzibil și, prin urmare, mai ușor să se gândească prin strategia de a face bani și de a obține profiturile lor.

Tranzacționarea asociată este o metodă de formare a unei game de tranzacționare previzibile pentru activitatea comerciantului, cu riscuri minime în limite strânse de comerț. Trăsătura principală a strategiei este căutarea timpului potrivit, adică tehnologia nu este potrivită pentru persoanele care sunt nervoase, nerăbdător, în imposibilitatea de a aștepta momentul potrivit. Într-o anumită măsură, tranzacționarea perechilor este comparabilă cu acțiunile unui păianjen. Veți fi suficient de răbdători și considerați - și de extragere, profitul va fi al dumneavoastră. Dar pentru aceasta este necesar să așteptați, atunci când rata unei garanții va depăși limitele valorii normale.

Acest lucru este important!

Elaborând propria strategie de tranzacționare pentru "Forex", este foarte important să ai o bază teoretică. În special, metodele cantitative și metodele de analiză în cadrul tranzacțiilor asociate sunt destul de diferite de celelalte strategii.

La alegerea în favoarea tranzacționării perechilor, tranzacționarea nu are loc în stoc, ca în versiunea clasică, atunci când un participant la piață se așteaptă să vândă acțiunile achiziționate la un nou preț, iar diferența dintre cote rămase în buzunarul comerciantului. Dar tranzacționarea pereche pe "Forts" implică lucrul cu perechi de acțiuni, adică strategia diferă foarte mult de opțiunea clasică.

Piața haotică preia

Piața valorilor mobiliare se dezvoltă în mod activ, ceea ce se remarcă în mod deosebit în ultimii ani. Timp de un deceniu, piața valutară sa schimbat literalmente dincolo de recunoaștere. Strategiile care au funcționat fără probleme cu 5-7 ani în urmă prezintă acum o ineficiență totală. Piața modernă a valorilor mobiliare este destul de haotică, iar schimbările se întâmplă aproape întâmplător, astfel încât acestea nu pot fi anticipate nici măcar de către specialiști. Sunt prezente perioade de calm pe bursă, dar sunt prea scurte pentru a putea paria pe ele. În afara acestor "insule de stabilitate" este dificil să se facă previziuni precise. Acesta a fost motivul pentru popularitatea tranzacțiilor cu opțiuni și titluri de valoare.

Dacă un comerciant elaborează o strategie de predicție a dezvoltării pieței, dacă alege doar o singură acțiune și se concentrează în întregime pe aceasta, probabilitatea este mare ca participantul la schimbul valutar să nu aibă nimic. Persoanele experimentate spun că deseori evenimentele se dezvoltă în contrast cu direcția prevăzută. La o întrebare similară, sunt consacrate diferite cărți scrise în anii `90 ai secolului trecut. Adevărat, atunci, cu instabilitate ridicată, situația era predictibilă, previzibilă, ceea ce nu se poate spune despre zilele noastre. Instrumentele propuse în acei ani, a pierdut relevanța lor, și au fost înlocuite cu o pereche de indicatori de tranzacționare care permit comercializarea prin intermediul acestei tehnici de „Forex“ este de a face într-adevăr bani. Tranzacționarea asociată de mulți profesioniști este recunoscută ca fiind cea mai relevantă dintre metodele existente de lucru la bursă.

Să-și asume riscuri sau nu?

Mai devreme sau mai târziu, aproape orice comerciant se confruntă cu o astfel de dilemă. Obțineți bani prin "Forex", dar evitați situațiile riscante pe care toată lumea ar dori, dar nu toată lumea consideră că acest lucru este posibil. Nu este un secret că cu cât este mai mare riscul, cu atât este mai mare probabilitatea de a câștiga bani, iar cu un pericol minim pentru capital, comerciantul nu va primi nimic. Dar aceasta este poziția oficială, contrar căreia se tranzacționează perechea. Desigur, este imposibil să elimini pierderile, chiar dacă utilizați această tehnică, dar veți putea să le minimalizați.

Tranzacționarea asociată este un sistem de investiții comerciale neutre bazat pe mai multe (două sau mai multe) active. Începătorii consideră că această abordare este disponibilă numai pentru "rechinii de pe piață", dar, de fapt, este posibilă recurgerea la această metodă chiar și atunci când nu există capital mare. Tradingul de perechi nu este primul an disponibil pentru toți cei interesați.

Caracteristici de bază

Ce înseamnă termenul "neutralitatea tendințelor"? El presupune existența unei strategii care nu are legătură cu impulsurile de preț. În consecință, câștigurile sunt posibile atât cu o creștere a prețului activului, cât și cu o scădere. Dar numai un portofoliu de valori mobiliare bine realizat devine profitabil. După ce ați scris "acel oribil", nu este necesar să numărați pe succes.

Identificarea tendinței este una dintre principalele dificultăți de a câștiga bani pe Forex. Sistemul descris a permis să o ocolească. În plus, tranzacționarea în perechi vă permite să lucrați cu diferite piețe, nu există nici o obligație strictă a direcției. Aceasta a devenit sursa unei astfel de popularități a strategiei. Un rol semnificativ a fost jucat de evenimentele din 2008, care au primit în literatura de specialitate numele "Marea Recesiune". Practica a arătat că tranzacționarea în perechi vă permite să economisiți capital chiar și în condițiile unei căderi imprevizibile a pieței.

Strategie: vino cu mintea

Baza de tranzacționare a perechilor, după cum sa menționat mai sus, este corelația titlurilor. În sine, fenomenul a fost aplicat nu pentru primul secol, dar mai devreme nu avea un termen special. Pentru prima dată în știință, corelația a atras, destul de ciudat, biologi, iar conceptul a fost formulat în secolul al XIX-lea.

Modelele pe care se bazează tranzacționarea pereche sunt destul de complexe în termeni de matematică și statistică. Cu toate acestea, un comerciant obișnuit nu are nevoie să urce într-o astfel de junglă, este important să prindeți principiul muncii. Corelația arată cât de puternice sunt anumite cantități (două sau mai multe) legate între ele. Este cel mai evident atunci când se observă două cantități, o schimbare în una dintre care implică corectarea celui de-al doilea.

O abordare științifică: este importantă sau nu?

Un comerciant novice poate presupune că două dintre acțiuni sunt legate. Mai mult, după ce a studiat valorile numerice, el poate decide că această afirmație este dovedită. Dar această abordare este numită "prin ochi" și aproape întotdeauna duce la eșec. Cercetarea științifică nu este realizată "oricum", atunci precizia și caracterul sistematic sunt importante. Statisticile introduc conceptul de "dependență de corelație" și cunosc, de asemenea, mai multe formule prin care se calculează coeficienții de cuplare a cantităților.

În cadrul tranzacțiilor de schimb valutar, formula lui Spearman este considerată una dintre cele mai eficiente. Se compune din operații destul de simple, dar există o mulțime de ele, ceea ce face calculul o sarcină dificilă. Pentru a împiedica comercianții să-și spargă capul, a fost dezvoltat indicatorul iCorrelationTable. Vă permite să evaluați relația dintre două sau mai multe titluri fără a recurge la formule greoaie.

O analiză aprofundată

Utilizarea indicatorilor dezvoltate de specialiști care utilizează formule complexe, voluminoase, dar exacte, este posibil fără dificultate de mult pentru a calcula evoluția situației în ceea ce privește valorile mobiliare selectate. Un indicator bun nu analizează numai perechea dată, ci oferă utilizatorului o matrice completă de interconectare. În acest caz, comerciantul poate seta elementele matrice în mod independent, astfel încât sistemul să obțină cele mai utile date. Optimizarea profilului de lucru, și chiar și a uneltelor simple, face posibilă stăpânirea rapidă a lucrărilor de pe piață și, în viitor, reducerea timpului.

Popularitatea indicatorilor nu este accidentală. Acestea sunt indispensabile pentru tranzacționarea în pereche, iar el, la rândul său, este profitabil pe toate piețele. Prin urmare, este posibil să se analizeze nu numai instrumentele de tranzacționare pe Forex, ci și acțiunile firmelor și ale altor CFD-uri.

Piața valutară: cum să lucrezi?

Alegerea activelor pentru a lucra pe piața valutară, cel mai adesea, utilizatorii se opresc pe perechi formate din dolari americani, lire sterline, euro, franci elvețieni. Specialiștii experimentați propun, de asemenea, o atenție specială acestor valute. Logica este aceasta: banii au o relație destul de evidentă, deci e suficient să deschizi o poziție de rată încrucișată și poți deja să lucrezi. În versiunea clasică, ele combină euro și dolari, dolari și lire sterline, sau euro și dolari, dolari și franci.

Să ne imaginăm următoarea situație. Un anumit comerciant a atras atenția asupra faptului că există o pereche de valute interconectate, iar dinamica schimbului devine diferită. Să presupunem că schimbările sunt de așa natură încât provoacă să cumpere o pereche de euro și de dolari și să vândă câteva kilograme și un dolar. Convergența cotațiilor este de așa natură încât se pare că puteți face bani buni în acest sens. Dacă tranzacțiile de volum coincid, atunci comerciantul face de fapt un pariu sintetic pentru ridicarea perechii de euro-lire sterline. Analiza perechilor devine lipsită de sens.

Probleme și caracteristici

De ce comerciantul întâmpină astfel de dificultăți în exemplul descris? În primul rând, vorbim despre riscuri. Acordul este de așa natură încât un participant pe piața valutară se confruntă de fapt cu o rată încrucișată volatilă. În plus, operațiunea este interfațată cu pași suplimentari. De fapt, este mai ușor să cumperi sau să vinzi perechi valutare de euro-lire sterline. Această opțiune este disponibilă pentru orice DC.

Aproape orice curs valutar utilizat în prezent funcționează în același mod. Prin urmare, atunci când alegeți o pereche valutară, trebuie să analizați activele diferitelor platforme de tranzacționare.

De exemplu

Unul dintre exemplele cele mai simple și mai revelatoare este relația dintre rata rublei și prețul petrolului. Estimarea corelației este de aproximativ -0,97, în timp ce minusul indică faptul că mișcarea de citate este în direcții diferite. Când vom lucra cu o pereche de ruble și ulei, comerciantul ar trebui să-și amintească faptul că schimbarea costului petrolului vine mai întâi. Dacă analizați modificările cursului de schimb al rublei, puteți vedea că acestea duplică modul în care prețurile "aurului negru" s-au schimbat. De îndată ce transportatorul de energie devine mai ieftin, acesta pierde prețul și rublele împreună cu acesta, funcționează în direcția opusă.

Pe lângă relația dintre ruble și prețurile petrolului, analiștii monitorizează relația dintre ratele de schimb petrol și dolar. Relațiile dintre aceste perechi deseori nu coincid. Acest lucru se datorează economiei globale, comportamentul Fed-ului, Banca Rusiei.

Sarcina comerciantului este de a ghici momentul în care abaterile se formează în favoarea sa. Anomaliile nu durează mult, ceea ce înseamnă că este important să țineți mâna pe puls.

Factori semnificativi

Cauzele, care destabilizează prețurile perechilor de monede, sunt foarte diferite. Alegerea pentru ele însele obiectul câștigurilor, comerciantul trebuie să știe în mod clar că afectează cursul, și numai în acest caz, el va fi capabil să identifice rapid momentele de tranzacționare perechea așteaptă el la o strategie de profit.

În special, în ceea ce privește exemplul descris de evenimente importante vor fi momente când firmele mari plătesc impozite și să vândă încasările în valută străină, precum și zilele în care a plătit datoria externă a întreprinderilor. În acest moment, cererea de valută străină de la alte întreprinderi rusești crește. După încheierea calculelor, situația de pe piață se stabilizează.

Pentru a câștiga pe tranzacțiile cu perechi, este posibil să înțelegeți fluctuațiile cursurilor de schimb, legate de declarațiile Băncii Centrale, FRS și alte structuri semnificative. O anumită influență asupra situației de pe bursă este furnizată de deciziile privind ratele acceptate de Banca Centrală.