Cel mai bun indicator al tendinței. Ce este un indicator de inversare a tendințelor?

Aproximativ 80% dintre comercianții de pe piața Forex suferă pierderi cauzate de greșelile pe care le-au făcut în luarea deciziilor. Lipsa instrumentelor de analiză financiară sau cunoștințele necesare interpretării rezultatelor acestora afectează raționalitatea acțiunilor lor. În plus, o mare varietate de mijloace tehnice analiza pieței valutare

Instrumente de analiză tehnică

Înțelegerea dinamicii pieței va contribui la crearea unor instrumente eficiente de analiză a datelor, printre care se numără indicatorii de schimbare a tendințelor. Scopul lor este de a reflecta tendința dinamicii ratei pieței valutare. Indicatorul tendinței poate indica direcția (ascendentă, descendentă și laterală), forța și inversarea. Există următorii indici:

• indicator de tendință;
• momentul sau rata de schimbare a ratei perioadei anterioare la rata actuală;
• volatilitatea sau variabilitatea cursului de schimb;
• volumul tranzacțiilor;
• sprijin și rezistență.

Indicii trendului

Cei mai buni indicatori de tendință sunt:

• Medii mobile (MA), simple SMA, EMA exponențială și WMA ponderate;
• convergență-divergență medie mobilă MACD (convergență / divergență a MA)
• TRIX (triplă EMA engleză, triplă EMA);
• Mișcarea direcțională (DX);
• Mediu DX (ADX);
• indicatorul liniei de trend;
• canal de mărfuri (CCI);
• SAR parabolic opriți-vă, opriți și inversare);
• SMI (indicele britanic al banilor inteligenți, indice de bani "inteligenți");
• vortex (indicatorul Vortex, VI);
• Indicatorul trendului Ichimoku.

Indicii de tendință ajută la comerțul în direcția sa, păstrând poziții lungi în condiții de creștere ascendentă și scurte pentru un trend descendent. Dezavantajul acestor indicatori este decalajul la momentul inversării tendinței pieței.

Indicii momentului

Evitați întârzierea prin utilizarea indicatorilor de cuplu. Ele ajută la stabilirea unei întoarceri în jurul limitelor inferioare sau superioare ale canalului orizontal de tendință, momentele de revânzare și de răscumpărare. Dezavantajul indicatorilor de cuplu este semnalizarea prematură a vânzării cu o tendință de creștere și despre cumpărarea cu o tendință de scădere. Acestea includ indicatori:

• stocastice;
• forță (indicele forței engleze, FI);
• puterea reală (STI);
• puterea relativă (eng. indicele de rezistență relativ, RSI);
• ultimul oscilator final engleză, UOS);
• fluxul de numerar (indicele fluxului monetar în limba engleză, IFM);
• Intervalul procentual al lui Williams (engleza Williams% R,% R).

Există, de asemenea, indici Forex psihologice: un acord pentru a crește jucători (ing. Consens urcarea), Implicarea indicelui (. Angajamentele engleză ale comercianților, COT), pentru a evalua situația generală de pe piață, tendința sa de a scădea sau creștere a prețurilor.

Indicii tendinței și momentului de multe ori nu coincid în prognoze. De exemplu, cu o creștere pe termen lung a tendinței, indicatorul de direcție a trendului crește, semnalizând achiziția. În același timp, oscilatorii momentului dau un semnal despre răscumpărare, oferind spre vânzare. Situația inversă se observă în perioada unei scăderi prelungite a prețurilor, când indicatorul direcției tendinței este redus, semnalizând vânzarea. În acest caz, indicatorii ratei de schimbare a prețurilor insistă asupra cumpărării.

Indicator al puterii tendinței

Puterea tendinței de creștere poate fi estimată prin volumul, direcția și distanța. Atunci când rata de închidere este mai mare decât cea precedentă, intensitatea tendinței este pozitivă. Și invers. Cu cât se schimbă mai mult cursul, cu atât tendința este mai puternică. Indicatorul puterii tendinței este calculat de produsul diferenței dintre ultimul și cel precedent la închiderea volumului monedei. Astfel, întărirea tendinței este determinată de o creștere a prețului sau a volumului de tranzacționare. Acesta variază de la -100% la 100%.

Indicatorul RSI

RSI Indicator de putere relativă se calculează ca raportul dintre media în mișcare de schimbări pozitive la rata de închidere pentru perioada de la suma mediilor de schimbări pozitive și negative se deplasează în același preț înmulțit cu 100. Atunci când se apropie de o valoare a indicelui de 100%, indicatorul semnalează o monedă de supracumparare și de la 0% - pe supravanzare său. Extremum graficului indicelui, direcția opusă mișcării de preț - un indicator de tendință de inversare. Pe de altă parte, în cazul în care trendul ascendent al pretului prezinta un nou record, iar indicele nu este schimbat, este de așteptat să se rotească în direcția opusă. Pentru a determina modificări tendință de afișaj grafic poate fi aplicat figura de analiză tehnică. De asemenea, un semnal de inversare de tendință este indicatorul de convergență și de divergență și graficul de preț - prețul ar trebui să fie în direcția indicelui rezistență relativă.

De exemplu, un comerciant intră într-o poziție lungă dacă MA50 depășește MA200, iar intervalul RSI de 3 zile scade sub valoarea stabilită de 20%, indicând o supravanzare. În schimb, un comerciant intră într-o poziție scurtă dacă MA50 este mai mic decât MA200 și RSI3 crește peste un nivel stabilit de 80%, semnalând o monedă supraîncărcată.

Indicatorul MACD

Indicatorul tendinței MACD este construit pe baza diferenței dintre mediile mobile mobile exponențiale pe o perioadă mai mică și mai lungă. De obicei utilizați alunecări de 12 și 26 de zile. La intersecțiile MA, se apreciază schimbări în tendința diferitelor perioade de timp și în funcție de distanța și poziția relativă - despre stabilitatea unei tendințe ascendente sau descendente. Scăderea din timpul pe termen scurt în mișcare oferă un oscilator care ia în considerare vizibil aceste caracteristici. Indicatorul este un fel de analiză a două medii.

Există o histogramă și un indicator MACD liniar.

Indicatorul histogramei MACD se calculează după formula: MACD = EMA₉ [A], unde A = EMA₁₂ [i] - EMA₂₆[i], unde i este prețul.

Sunt 3 tip de semnale:

• trecerea MACD-ului maxim sau minim este un semnal, care trebuie să reacționeze atunci când sunt primite mai multe altele;
• traversarea MACD a frontierei stabilite este baza pentru deschiderea poziției;
• Intersecția MACD de mijloc necesită, de asemenea, semnale suplimentare.

Semnalele care confirmă semnalele de histograme MACD sunt indicatori de volum. De asemenea, este recomandat să așteptați cursul să se schimbe în direcția prognozei.

MACD liniar constă dintr-o linie netedă și netedă. Aceste linii repetă dinamica cursului.

Traversarea liniei de 12 zile cu un mesaj de sus în jos de 26 de zile semnalează vânzarea, de jos în sus - despre cumpărare.

Valoarea care urmează liniei minime sau maxime a liniei de 12 zile este un avertisment care necesită confirmare sub forma unei intersecții a liniilor MACD.

Intersecția unui MACD liniar cu o limită de valoare necesită cel puțin 2 semnale de confirmare.

Indicatorul trebuie utilizat pe grafice cel puțin în timpul zilei. Poate fi întârziată semnificativ.

SAR parabolic

SAR parabolic, atunci când cursul intră într-un nou extremum atunci când tendința pieței se modifică, modifică limitele de oprire a MA la termen scurt (de la 50 la 5 zile), iar rata de oprire și inversare converge cu tendința. Indicatorul repetă tendința la intersecție nivelul SAR cu închiderea poziției curente și deschiderea opusului.

Cursul inițial este egal cu rata minimă (maximă) anterioară. SAR se calculează după cum urmează: SAR_{n + 1} = SARp + AF (M-SAR_n), unde:

• SAR_{n + 1} - acesta este prețul de oprire al poziției deschise,
• SAR_n Este SAR din perioada anterioară,
• AF este accelerarea crescând de la 0,02 la 0,02 când cursul ajunge la M.
• M este noua rată maximă (minimă).

Sistemul parabolic este utilizat atât pentru determinarea momentului de închidere a poziției cât și pentru deschiderea pozițiilor.

Indicatorul canalului de mărfuri

Indicatorul canalului de mărfuri este o măsură a impulsului de preț și se calculează ca fiind coeficientul diferenței de preț și a mediei sale mobile din abaterea de preț absolută înmulțită cu coeficientul de reducere.

- CCI = (P_n - SMA (P_n)) / 0,015D, unde:

• P_n - prețul tipic;
• SMA (P_n) - media mobilă a unui preț tipic;
• D este media diferenței absolute dintre cursul de schimb mediu și SMA.

Valorile CCI variază de la +/- 100. În acest caz, excedentul de 100 indică valută peste cumpărare, iar -100 - despre supravanzare, și acest indicator trend invers.

Se crede, în general, că depășirea granițelor a 100 de ani nu este accidentală și creează o oportunitate pentru o afacere. Cumpărarea ar trebui să depășească CCI 100 și să se vândă atunci când indicele se situează sub 100. Se recomandă deschiderea unei poziții scurte cu valori CCI mai mici de -100 și aproape de -100.

Indicatori MA

Valorile medii sunt simple, ponderate și exponențiale.

Un MA simplu corespunde cu media ratei aritmetice pentru perioada respectivă.

Acesta este cel mai simplu și mai popular indicator care arată tendința. De exemplu, SMA 200 de zile a rămas un instrument popular și eficient pentru analizarea cotelor Forex de zeci de ani. Se calculează prin însumarea cotelor de închidere pentru perioada de 200 de zile anterioare și împărțirea numărului de zile. Analiștii au simplificat calculul, au compus cursuri de închidere timp de 40 de săptămâni și au împărțit rezultatul cu 40.

Pentru a calcula următoarea valoare MA, trebuie să scăpați valoarea ratei de închidere de 40 de săptămâni, să adăugați ultima rată de închidere și să împărțiți cu 40.

Intersecția liniilor MA cu periodicitate diferită face posibilă calcularea momentului inversării tendinței. De exemplu, punctul de intersecție SMA9 și SMA14 semnalează o schimbare de tendință.

Neajunsul metodei este întârzierea constantă a semnalelor, iar avantajul său este simplitatea și posibilitatea utilizării liniilor SAM ca linii de rezistență și suport.

Indice WMA

Mediile medii ponderate pentru fiecare curs al perioadei dau greutate, care scade în timp ce vă deplasați din ziua curentă:

- WMA = 2sum- (n-i) P_t-i / (n (n + 1)), unde:

• P_t-i - valoarea cursului în momentul eliminării prin intervale i de la cursul curent;
• n este numărul de intervale.

Efectuarea de cursuri târzii de mai multă greutate este considerată a fi mai informativă decât SMA. Pentru perioade lungi de timp, aplicați SMA, și scurt (nu mai mult de o oră) - WMA sau EMA.

Indicele EMA

Media exponențială se calculează, de asemenea, prin alocarea ponderilor ratelor, luând în considerare toate ratele din perioada anterioară:

- EMA_T = EMA_t-1 + (Pentru a [Pt - EMA_t-1 ]), unde:

• K = 2 / (n + 1), unde n este perioada medie.

Astfel, curba mediei mobile este netezită față de cursuri.

La o schimbare de curs, MA reacționează de două ori - la primirea și retragerea valorii. EMA reacționează o dată când primește un curs, ceea ce face indicatorul mai preferat. De asemenea, EMA vă permite să deschideți pozițiile la timp.

În analiză, ar trebui să găsiți intersecțiile diagramei medii și a graficului, găsiți punctele după maximul sau minimul mediei, diferența maximă dintre MA și preț. De asemenea, urmați direcția indicatorului MA, care indică direcția tendinței.

Oscilator oscilator

Un oscilator oscilator este un indicator al ratei de schimbare a prețului. Calculat prin raportul diferenței dintre prețul de închidere curent P_T și prețul minim L_n pentru perioada n până la diferența dintre valoarea maximă H_n și prețul minim al perioadei L_n, înmulțită cu 100%:

- % K = 100 (P_T-L_n) / (H_n-L_n).

Media mobilă de trei zile a ultimelor trei valori ale% K se calculează după cum urmează:

- % D = 100 ((K₁+K₂+K₃) / 3).

În plus față de media simplă, pot fi utilizate atât media exponențială, cât și cea ponderată.

Indicatorul când se îndepărtează datele vechi se poate schimba în mod abrupt, ceea ce duce la instabilitate și la furnizarea de semnale eronate. Prin urmare, dacă aveți nevoie de un indicator de tendință precisă, atunci acest oscilator nu este cea mai bună alegere.

Dacă există o discrepanță între% K și cursul de schimb, este de așteptat o inversare a tendinței. Dacă rata ajunge la următoarea maximă fără un maxim de% K, atunci ne putem aștepta ca trendul descendent să se modifice ascendent. În schimb, dacă rata atinge un nivel minim și% K nu, atunci ar trebui să așteptați o inversare a tendinței în sus.

Semnalul pentru cumpărare este creșterea% K peste% D, iar pentru vânzare - scăderea% K sub% D. Potrivit dezvoltatorului, semnalul este mai de încredere, dacă% D înainte de trecerea lui% K sa transformat deja în direcția noii tendințe. Cele mai fiabile sunt achiziționarea de semnale în intervalul 10-15% și vânzarea de semnale în intervalul de 85-90%.

Indicatorul de inversare a tendinței fără redirecționare

Algoritmii de calcul al indicatorilor utilizează date istorice. Fiecare preț nou elimină primul preț al perioadei de decontare. Chiar și cei mai buni indicatori de tendință, recalculând valori pentru o poveste nouă, își pot schimba valorile anterioare. O astfel de schimbare a valorilor atunci când se primesc date noi se numește redirecționare a indicatorului.

Acest efect este observat la majoritatea indicilor Forex, prin urmare, pentru a reduce impactul unor astfel de modificări, este nevoie de un indicator de inversare a tendințelor fără redresare.

Lipsa de revopsire trebuie întotdeauna verificate în mod independent, datorită faptului că expresia „nu redesenare“ a câștigat popularitate și este utilizat fără motive suficiente dezvoltatorii de indicatori liberi și bazate pe taxe pentru a face publicitate produselor lor.

Puteți verifica absența redactării vizuală în două moduri:

• Observarea indicatorului într-o perioadă scurtă de timp;
• Utilizați M30 și perioade mai mari de timp pentru a accelera procedura aplicată software-ului de testare a platformei de tranzacționare, care poate accelera timpul de urmărire a indicatorilor.

Indicatorul de inversare a tendințelor fără redresare este un instrument interesant și profitabil pentru analiza tehnică, dar trebuie să țineți cont de faptul că redesenarea nu este întotdeauna un dezavantaj. Ea devine o consecință a schimbării situației de pe piață, iar semnalul "pierdut" ar putea fi fals.

Fractalii lui Williams sunt un exemplu de modul în care redrawarea poate fi utilă. Când indicatorul apare, ar trebui să așteptați confirmarea: dacă fractalul include 5 lumânări, atunci este recomandat să deschideți oferta în absența reluării în timpul următoarelor două lumânări. Un indicator de tendință fără redrafiere va priva operatorul de un astfel de instrument sau, insuflându-i un fals sentiment de fiabilitate, va duce la pierderi.