Indicele RSI - cum se utilizează? Instrucțiuni, recomandări

Indicele de rezistență relativă este unul dintre indicatorii cei mai populari utilizați de comercianți. Oferă informații despre puterea mișcărilor prețurilor pe diagrame, de unde și numele. Deci, care este indicatorul RSI? Cum să îl folosiți în comerț? Cum să înțelegeți ce arată?

Indicatorul RSI: descriere

Creat de John. Welles Wilder, puterea relativă Index (RSI) este un oscilator este momentul care măsoară viteza și schimbarea mișcării prețurilor. Indicele variază între zero și 100. Convențional, potrivit Wilder, RSI piață arată perekuplennost, când depășește 70, pereprodannost și când este sub 30. RSI Semnalele indicatoare pot preveni o inversare a tendinței, intersecția liniei de centru, și de asemenea, determina puterea trendului.

Wilder a scris despre toate acestea în cartea sa din 1978 "Noile concepte în sistemele de tranzacționare tehnică". Împreună cu SAR parabolic, indicele de volatilitate, indexul de span și indexul CSI, el a descris indicatorul RSI - cum se utilizează și cum se calculează. În special, autorul a luat în considerare următorii factori:

• maxime și minime;
• cifrele de analiză tehnică;
• un leagăn eșuat;
• sprijin și rezistență;
• divergență.

În ciuda faptului că indicatorii Wilder vor deveni în curând 40 de ani, aceștia au trecut testul timpului și rămân extrem de populare până acum.

calcul

Indicatorul se calculează după formula: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), unde RS = media înălțime / medie toamna.

Pentru a simplifica calculul, indicele este împărțit în componentele principale: RS, creșterea medie și scăderea ratei. În cartea sa, Wilder a sugerat calcularea indicelui bazat pe 14 intervale de timp. Căderea este exprimată ca număr pozitiv, nu negativ.

În primul rând, se calculează o creștere medie și o scădere medie pe 14 perioade.

• creștere medie = valoarea creșterii în ultimele 14 perioade / 14;
• scăderea medie = valoarea căderilor în ultimele 14 perioade / 14.

Apoi, calculele se bazează pe incidența sau creșterile anterioare medii și actuale:

• creșterea medie = creșterea medie anterioară x 13 + creșterea curentă / 14;
• scăderea medie = scăderea medie anterioară x 13 + scăderea curentă / 14.

Această metodă de calcul este o tehnică de uniformizare similară cu media mobilă exponențială. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că valorile indexului devin mai exacte cu creșterea perioadei de decontare.

Formula lui Wilder normalizează RS și o transformă într-un oscilator care oscilează între zero și 100. De fapt, graficul RS arată exact ca în graficul RSI. Etapa de normalizare simplifică găsirea de extreme, deoarece indicele este într-un interval îngust. Indicele de rezistență relativă este 0, când câștigul mediu este zero. Cu o RSI de 14 perioade, o valoare zero indică faptul că rata a scăzut pentru toate cele 14 perioade. Creșterea a fost absentă. Indicele este de 100, când deprecierea medie este zero. Aceasta înseamnă că rata a crescut în toate cele 14 perioade. Nu a existat nici o cădere.

Pe baza indicelui de rezistență relativă, se calculează oscilatorul stochastic Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI este RSI minim) / (RSI maxim este RSI minim).

Oscilatorul corelează nivelul RSI cu valorile sale minime și maxime pe o perioadă de timp. În formula oscilatorului stochastic, în locul valorilor cursului, valorile RSI sunt înlocuite. Astfel, RSI stochastic este un indicator indicator - al doilea derivat al cursului de schimb. Se mărește semnificativ numărul de semnale, deci trebuie luate în considerare și alte instrumente de analiză tehnică.

Indicatorul RSI: cum se utilizează?

Numărul standard al perioadelor pentru indicatorul de rezistență relativă este de 14, ceea ce înseamnă că evaluează ultimele 14 lumanari sau intervale de timp.

Indicatorul compară câștigul mediu cu pierderea medie și analizează câte dintre ultimele 14 lumânări au fost tauri sau urși și analizează dimensiunea fiecărei lumânări.

De exemplu, dacă toate cele 14 lumanari de preț sunt bullish, atunci indicele este de 100 și dacă toate cele 14 lumânări sunt bearish, atunci 0 (sau aproape 100 și 0). Iar un indice de 50 ar însemna că 7 din lumanari anterioare au fost bearish, 7 au fost bullish, iar profitul și pierderea medie au fost egale.

Exemplu 1. Imaginea de mai jos arată diagrama EUR / USD. Secțiunea albă include ultimele 14 lumanari de preț. Dintre acestea, 13 au fost bullish și doar 1 a fost bearish, rezultând o valoare de 85.

Exemplul 2. Imaginea de mai jos prezintă graficul EUR / USD și 3 zone selectate de câte 14 lumanari fiecare pentru a înțelege modul în care se calculează indicele de rezistență relativă.

• Prima zonă evidențiază o perioadă foarte proastă de 9 lumanari, 4 lumanari de taur și 1 model de lumânare (doji). RSI din această perioadă este de 15, ceea ce indică o fază foarte puternică.
• Cea de-a doua secțiune include 9 lumânări de taur și 5 lumanari în cea mai mare parte bear bear. Indicatorul acestei perioade a fost de 70, indicând o tendință ascendentă relativ puternică.
• A treia zonă cuprinde 6 lumânări bullish, 8 bearish și 1 doji, ceea ce duce la valoarea indicelui 34, indicând o depreciere moderată.

După cum puteți vedea, analiza a 14 lumânări corespunde cu precizie valorii RSI pentru această perioadă. Cu toate acestea, indicatorul este util pentru că reduce timpul necesar pentru prelucrarea datelor și, de asemenea, evită greșelile în timpul comportamentului volatil al pieței.

Supracuplat și cumpărat

Ideea de bază este că atunci când indicele de rezistență relativ indică valori foarte mari sau foarte scăzute (mai mare de 70 sau mai puțin de 30), prețul indică prețuri supradimensionate sau supracoptiuni. Un indice ridicat indică faptul că numărul de lumanari bullish a predominat față de numărul de lăcuste. Și deoarece cursul nu poate ștampila fără sfârșit numai lumanari bullish, este imposibil să se bazeze numai pe indicatorul RSI pentru a determina inversarea tendinței.

În cazul în 13 din ultimele 14 de lumânări au fost bullish, iar indicele este mult mai mare decât 70, atunci este probabil ca taurii va pleca în curând, ci să se bazeze în previziunile lor, la indicatorul RSI nu este necesară. Imaginea de mai jos prezintă două perioade în care a intrat în zona supraexploatată (mai mică de 30) și a rămas astfel pentru o perioadă lungă de timp. Pe parcursul primei perioade rata a continuat să scadă în cursul celor 16 zile înainte de indicele înapoi peste 30, iar în a doua perioadă a ratei de schimb a continuat să scadă 8 zile când piața a fost supravanzare.

Perioada de calcul pentru indicele de intensitate a trendului este în mod implicit 14, dar poate fi redusă pentru a crește sensibilitatea indicatorului sau a crescut pentru a-l reduce. RSI de 10 zile va atinge niveluri de supra-cumpărare sau suprapresiune mai rapid decât RSI de 20 de zile.

Piața este considerată supracoptiată atunci când valoarea RSI depășește 70 și o valoare mai mare decât valoarea de 30 de ani. Aceste niveluri tradiționale pot fi, de asemenea, ajustate pentru a răspunde mai bine securității sau cerințelor. Setarea indicatorului RSI prin mărirea supra-cumpărării la 80 sau reducerea suprapresiunii la 20 va reduce frecvența semnalelor. Pe termen scurt, comercianții folosesc RSI cu 2 perioade, ceea ce vă permite să căutați cumpărături de peste 80 și oversold sub 20.

Indicatorul de rezistență relativă nu poate fi folosit exclusiv pentru a determina punctele probabile de cotitură. El arată, de asemenea, tendințe foarte puternice atunci când rămâne în zona supraviețuită sau cumpărat pentru o perioadă lungă de timp.

Descoperirea liniei de sprijin și de rezistență

După cum am menționat deja, indicele de rezistență relativă vă permite să determinați tendințe puternice ale cursului de schimb. Acest lucru îl face un instrument excelent atunci când tranzacționează la niveluri de sprijin și rezistență curs. Figura prezintă un grafic de EUR / USD, iar linia orizontală negru este un nivel bine-cunoscut egal cu 1,20 cursului, care este nivelul de suport si rezistenta.

Puteți vedea că prețul a revenit de mai multe ori la nivelul de 1.2. Pentru prima dată, RSI a arătat valori de 63 și 57. Aceasta a însemnat că, deși tendința a fost ascendentă, puterea sa a fost insuficientă. Un nivel puternic de rezistență este greu de rupt - este nevoie de o tendință puternică pentru ao depăși.

A doua oară când rata a revenit la nivelul de rezistență, RSI a fost de 71, ceea ce indică o tendință ascendentă destul de puternică, dar nivelul de rezistență sa menținut din nou. Până la ultima secțiune, când RSI a arătat o valoare de 76, nivelul de rezistență a fost depășit și RSI a crescut la 85.

Indicatorul poate servi ca instrument pentru cuantificarea puterii unui curs. Comercianții care folosesc algoritmi de tranzacționare au nevoie disperată de astfel de informații, iar indicatorul de rezistență relativă vine la un moment oportun.

RSI divergență

O altă zonă în care se utilizează indicatorul RSI este strategia de identificare a punctelor de cotitură prin căutarea divergențelor. Semnalele de discrepanțe pe care le oferă cursul nu sunt, de obicei, susținute de dinamica prețurilor subiacente. Acest lucru este confirmat de următoarele.

Imaginea de mai jos arată două minime. În primul rând, indicatorul a fost de 26, iar mișcarea cursului, anticipând acest moment, a inclus 8 lumanari, 3 tauri, 3 doji, rata a scăzut cu un total de 1,45%. În timpul celui de-al doilea low, RSI a înregistrat o valoare mai mare de 28, iar mișcarea a inclus 7 lumânări, 5 tauri, 2 doji și au pierdut doar 0,96%.

Deși rata a atins un nou minim minim, dinamica fundalului nu era la fel de scăzută, iar cel de-al doilea site nu era puternic. Iar graficul confirmă acest lucru. Cel de-al doilea low a avut un indicator mai mare (28 versus 26), deși rata a arătat că ursii pierd putere. Diferența se descompune adesea, dublua divergență este mai sigură.

În mod invers negativ pozitiv

Andrew Cardwell a dezvoltat un sistem de inversări pozitive-negative pentru indicele de rezistență relativ, care sunt opuse divergențelor mediane și ascendente. Spre deosebire de Wilder, Cardwell a considerat că divergența de creștere este un fenomen al pieței taurului. Cu alte cuvinte, diferențele medii joacă un trend ascendent. În mod similar, divergențele de creștere sunt considerate fenomene ale pieței ursului și indică o tendință descendentă.

Se creează o întoarcere pozitivă atunci când indicatorul ajunge la un nivel scăzut, iar rata formează un minim mai mare. Minimul minim nu este la nivelul supraviețuirii, dar undeva între 30 și 50 de ani.

Anularea negativă este opusă pozitivei. RSI formează un maxim mai mare, dar rata formează un maxim mai mic. Din nou, mai mare, de regulă, este situat chiar sub nivelul de supracondiționare la nivelul de 50-70.

ID-ul tendinței

Indicatorul puterii relative tinde să cuprinsă între 40 și 90 a unei piețe taur (trend ascendent), cu 40-50 niveluri, în calitate de suport. Aceste intervale pot varia în funcție de parametrii de rezistență RSI tendință și volatilitatea activului suport.

Pe de altă parte, indicatorul fluctuează între 10 și 60, cu o piață a ursului (trend descendent) cu niveluri de rezistență de 50-60.

Lovitură nereușită

Măsura nereușită, în opinia autorului, este un semn puternic al unei inversări iminente. Este semnalul indicatorul RSI. Descrierea este după cum urmează. Lecții nereușite nu depind de curs. Cu alte cuvinte, ele se concentrează exclusiv pe semnale RSI și ignoră conceptul de divergență. eșec bovin leagăn format atunci când RSI scade sub 30 (pereprodannost) creste peste 30, se reduce la 30, iar apoi sparge maximul precedent. Scopul este de a atinge niveluri de supravanzare și apoi de a obține un minim mai mare decât nivelurile de supravanzare.

O leagănă fără succes este formată atunci când indicele se deplasează peste 70, picături, recuperări, nu ajunge la 70 și apoi sparge scăderea anterioară. Scopul este nivelul de supra-cumpărare, iar apoi - maximul inferior este sub nivelul de supra-cumpărare.

Rata este mai importantă decât indicatorul

Indicatorul RSI pentru oscilatorul universal de cuplu este o eficiență testată în timp. În ciuda volatilității piețelor, RSI rămâne la fel de relevant astăzi, așa cum a fost în zilele lui Wilder. Dar timpul a făcut unele ajustări. Deși Wilder a considerat că a fost cumpărat ca o condiție pentru o inversare, sa dovedit că ar putea fi un semn de forță. Bariera divergenței încă dă semnale bune, dar comercianții ar trebui să fie atenți în timpul tendințelor puternice atunci când este normal. În ciuda faptului că noțiunea de inversări pozitive și negative subminează oarecum interpretarea Wilder, logica ei are sens și Wilder însuși este puțin probabil să refuze să acorde mai multă atenție la acțiune preț. Analizele pozitive și negative plasează tendința prețurilor la primul plan, iar indicele - pe cel de-al doilea, așa cum ar trebui să fie. Contrapartidele bruște și ascendente preferă indicatorul RSI. Modul de utilizare a acestor instrumente depinde de comerciant.

Indicatorul RSI este un instrument universal pentru a determina puterea unei tendințe, a găsi puncte de cotitură sau a rupe linii de sprijin și de rezistență. Și, deși valoarea sa poate fi ușor de estimat prin analizarea ultimelor 14 lumânări, RSI bazându-se pe graficele cursului va adăuga stabilitate și încredere în comerț. Evaluarea cantitativă a forței cursului, traducerea sa în cifre interpretate va permite luarea unor decizii mai eficiente și va evita presupunerile și interpretările subiective.